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2022-08-03 17:42老師好,請問這一題四個選項都是什么意思?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Lucia助教
2022-08-04 13:49
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同學(xué),你好
題目問以下哪項陳述是MA模型和AR模型之間的一個關(guān)鍵區(qū)別?
A MA模型顯示了自相關(guān)截斷。正確
B AR模型顯示了自相關(guān)截斷。錯誤,應(yīng)該是拖尾。
C AR(1)比MA(1)有更短的記憶。錯誤
D AR模型從來不是協(xié)方差平穩(wěn)的。錯誤,如AR(1),系數(shù)絕對值小于1,是協(xié)方差平穩(wěn)的
