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2022-08-03 18:01老師好,請(qǐng)問(wèn)AMA和SMA方法會(huì)怎么考?公式都是什么?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-08-03 21:43
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同學(xué)你好,高級(jí)計(jì)量法(Advanced Measurement Approach,AMA),這是最復(fù)雜的一種方法,允許銀行用自己的模型建模操作風(fēng)險(xiǎn)資本金,不同銀行使用方法不一樣,監(jiān)管力度就加大了
至于公式,這個(gè)沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的公式,定性理解吧
SMA,在這部分,巴塞爾意識(shí)到了AMA的flexibility其實(shí)會(huì)有可能成為風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源,于是決定將AMA這種內(nèi)部建模的方式廢除,采用標(biāo)準(zhǔn)化的SMA方式來(lái)決定OpRisk的資本要求(Capital requirements)。具體計(jì)算方法很復(fù)雜,方法二級(jí)學(xué)到,一級(jí)不會(huì)考計(jì)算的,也是定性理解
