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2022-08-03 18:01老師好,請問AMA和SMA方法會怎么考?公式都是什么?
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1個回答
Cindy助教
2022-08-03 21:43
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同學你好,高級計量法(Advanced Measurement Approach,AMA),這是最復雜的一種方法,允許銀行用自己的模型建模操作風險資本金,不同銀行使用方法不一樣,監(jiān)管力度就加大了
至于公式,這個沒有專門的公式,定性理解吧
SMA,在這部分,巴塞爾意識到了AMA的flexibility其實會有可能成為風險的來源,于是決定將AMA這種內(nèi)部建模的方式廢除,采用標準化的SMA方式來決定OpRisk的資本要求(Capital requirements)。具體計算方法很復雜,方法二級學到,一級不會考計算的,也是定性理解
