你同學
2022-08-03 19:34為什么這道題不看最后一列的risk contribution呢?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2022-08-04 17:31
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同學你好,
最后一列是就是cvar,是資產對組合風險的貢獻。
但是我們調倉,要同時看風險和收益。improve the risk/return tradeoff,就是要求SR最大且相等
