你同學(xué)
2022-08-03 23:07var怎么還可以是負(fù)的
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-08-04 17:37
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同學(xué)你好,注意這里說的是mvar。要回歸最基本的定義
資產(chǎn)增加1美元,可能使得組合var上升,所以此時(shí)mvar就是正的【這也是我們課上講的】。
但是也可能使得組合var下降,所以此時(shí)mvar是負(fù)的
