幸同學
2022-08-04 04:51老師想問一下 風險管理是不是應該管理系統(tǒng)性風險，因為非系統(tǒng)性風險可以被分散掉，其次風險管理重要的是管理非預期損失而不是預期損失因為預期損失有撥備覆蓋，但是非預期損失也有經(jīng)濟資本覆蓋啊，不是很懂這個預期和非預期
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Adam助教
2022-08-04 16:49
該回答已被題主采納
同學你好，
1：這么說不太嚴謹。其實是都關注的，盡可能做到非系統(tǒng)性風險分散掉
2：對的。
對于銀行業(yè)金融機構來說要控制它的風險，或者說要控制它未來可能會產(chǎn)生的非預期損失，
一般通過資本金（capital）來進行。對于銀行來說，它的風險可以劃分成兩個部分：預期損失和非預期損失。預期損失，是可以預期的損失，銀行會通過提供一定的儲備金來進行覆蓋，不需要留存資本。
非預期損失，可能是預測不到的損失，所以對于這一部分的損失一般都要求要留有一定的資本金來覆蓋。所以才要求做風險管理，對資本金進行計算和控制
0
0
1
1
