幸同學(xué)
2022-08-04 05:15圖一 d選項(xiàng)翻譯是啥，為啥錯(cuò)了 圖二選項(xiàng)翻譯是啥，為啥錯(cuò)了 圖三 d選項(xiàng)為什么錯(cuò)了，翻譯一下 謝謝
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-08-04 17:07
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同學(xué)你好，請(qǐng)分開提問，謝謝配合
1：D選項(xiàng)：銀行可能會(huì)陷入困境。在銀行對(duì)無(wú)擔(dān)保債務(wù)違約的情況下，這可能導(dǎo)致交易對(duì)手的損失。
這個(gè)不對(duì)，承擔(dān)過多風(fēng)險(xiǎn)，才會(huì)使得銀行陷入困境。比如大規(guī)模無(wú)差別放貸，低啊款人違約，銀行無(wú)法收回壞賬，沒足夠的錢去滿足存款人取錢的需要，就會(huì)出現(xiàn)問題。
2：a .有效的風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)該將信用投資組合的預(yù)期損失(EL)降低到大約為零。【這個(gè)紅字解釋就很好】
b .預(yù)期損失是(i)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的概率的乘積;(ii)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí)損失的嚴(yán)重程度，以及(iii)預(yù)期回收率。不對(duì)，EL=PD*LGD*EAD
c .雖然預(yù)期損失(EL)是默認(rèn)相關(guān)性的函數(shù)，但意外損失(UL)不受投資組合粒度的影響。不對(duì)，
所謂granular（粒狀，更多資產(chǎn)），其實(shí)就是分散化的概念。
ul的計(jì)算要考慮相關(guān)性的。而組合的EL是簡(jiǎn)單的線性加總。
d .雖然理論上銀行不需要在貸款產(chǎn)品定價(jià)準(zhǔn)確時(shí)計(jì)提撥備，但在實(shí)際操作中，銀行應(yīng)該計(jì)提預(yù)期損失撥備。
3：D選項(xiàng)說法本身沒錯(cuò)呀。題目問的是選項(xiàng)中哪個(gè)說錯(cuò)了。
翻譯：RAROC的分母是經(jīng)濟(jì)資本，它的分子應(yīng)該是稅后風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的預(yù)期收益，其中風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整是指對(duì)預(yù)期損失的調(diào)整。
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