尹同學
2022-08-04 08:26在VAR的回測中，為什么使用95%的置信水平計算的VAR比99%的置信水平有更廣闊的拒絕域？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Lucia助教
2022-08-04 09:43
該回答已被題主采納
同學，你好，使用95%的置信水平的拒絕域是5%，使用99%的置信水平的拒絕域是1%，5%＞1%，所以有更廣闊的拒絕域
-
追問
可是，咱們在第一章市場風險串講時，老師說到對于longer window、larger significance for testing以及l(fā)arger VAR confidence level，這三種情況下都更容易拒絕（easier rejection），第三種情況與上述問題有相反的結論。
-
追答
同學，你好，larger significance for testing和larger VAR confidence level，置信水平和顯著性水平應該是此消彼長的，應該不是同時都是作為更容易拒絕的依據(jù)。
0
0
0
0
