榴同學(xué)
2022-08-04 10:08組合VaR^2=VaRA^2+VaRB^2+2rhoVaRAVaRB對(duì)嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-08-04 20:16
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,正確,這個(gè)公式可以直接在題目中使用的,注意前提條件是默認(rèn)u=0哦
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追問
如果有權(quán)重的話是不是要把權(quán)重加進(jìn)去
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追答
同學(xué)你好,這個(gè)式子本身是帶有權(quán)重在里面的,直接用就行
