柴同學(xué)
2022-08-04 10:20請問，判斷AR（n）模型是否平穩(wěn)，不是引入滯后算子，算特征等式，解特征根，看每一個特征根是否為單位根，是否小于1，如果無單位根，就是平穩(wěn)，這個求和的說法沒聽過，并且中文解析中的第二句我覺得和D選項沒有關(guān)系
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1個回答
Lucia助教
2022-08-04 11:46
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同學(xué)，你好，長期均值的表達式表明φ1 +... + φp <1是協(xié)方差平穩(wěn)的一個必要條件，但不是充分條件。如果系數(shù)之和≥1，那么該過程不可能是協(xié)方差平穩(wěn)的。找了原版書的表達，這是正確的。
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