柴同學(xué)
2022-08-04 10:20請(qǐng)問(wèn)，判斷AR（n）模型是否平穩(wěn)，不是引入滯后算子，算特征等式，解特征根，看每一個(gè)特征根是否為單位根，是否小于1，如果無(wú)單位根，就是平穩(wěn)，這個(gè)求和的說(shuō)法沒(méi)聽過(guò)，并且中文解析中的第二句我覺得和D選項(xiàng)沒(méi)有關(guān)系
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-08-04 11:46
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同學(xué)，你好，長(zhǎng)期均值的表達(dá)式表明φ1 +... + φp <1是協(xié)方差平穩(wěn)的一個(gè)必要條件，但不是充分條件。如果系數(shù)之和≥1，那么該過(guò)程不可能是協(xié)方差平穩(wěn)的。找了原版書的表達(dá)，這是正確的。
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