柴同學
2022-08-04 11:24期權(quán)的時間價值的衰減是用希臘字母θ的絕對值大小來表示,從圖像來看對于ITM的期權(quán),就是在圖像尾巴部分,隨著到期日的臨近,絕對值不是越來越小了嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2022-08-04 20:22
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同學你好,是這樣的啊,這里的ITM或者OTM的情況,它不在FRM的討論范圍內(nèi),如果要研究這個的話,可以要涉及到積分了,‘
所以,我們一般只分析ATM的場景就可以啦,’
