Luna 木南同學(xué)
2022-08-04 13:58pricing：在0時刻定未來的strike price.所以pricing在0時刻不為0 valuation ：是在t時刻估值如果現(xiàn)在提前行權(quán) 是賺還是虧，賺or虧的錢數(shù)。在0時刻為0。對嗎
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-08-04 14:26
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
【回復(fù)】
你提到了“strike price”，遠(yuǎn)期合約是沒有這個概念的，只有期權(quán)合約有X執(zhí)行價格
pricing：在0時刻定未來的strike price，所以pricing在0時刻不為0
【回復(fù)】X不需要定，X不是FP（遠(yuǎn)期合約價格），X是一個可以直接寫在合約中的數(shù)值，和T到期時間一樣，可以人為確定X和T。期權(quán)合約的價值=權(quán)力的價值≠0
valuation ：是在t時刻估值如果現(xiàn)在提前行權(quán) 是賺還是虧，賺or虧的錢數(shù)。在0時刻為0。對嗎
【回復(fù)】0時刻，期權(quán)價值就是權(quán)力金，在t時刻，期權(quán)是賺時虧看payoff（也就是IV）
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回復(fù)Luna 木南同學(xué)：未來交易標(biāo)的資產(chǎn)的資產(chǎn)價格FP
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回復(fù)Evian, CFA：那遠(yuǎn)期合約定價 定的是啥啊
