區(qū)同學(xué)
2022-08-04 14:27這題可以詳細(xì)講一下嗎
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-08-04 16:29
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同學(xué)你好,這道題其實(shí)沒(méi)有任何難度。
就是算這個(gè)策略的payoff。
比如牛市價(jià)差,是買低賣高。所以payoff=max(ST-K1,0)-max(ST-K2,0)。
當(dāng)ST=30/33/36時(shí),分別計(jì)算一下payoff是多少。
然后再計(jì)算一下其他的策略的payoff。
這幾個(gè)策略的payoff比較一下
