帆同學
2022-08-04 14:52為什么不選M平方呢?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Adam助教
2022-08-04 18:00
該回答已被題主采納
同學你好,
注意這里是充分分散化的。所以系統(tǒng)性風險beta對應的TR更合適,也就是T^2.
而M^2中是有“sigmaP”的,適用的是總風險,SR不合適
