帆同學(xué)
2022-08-04 15:26人家說recently利率從8到了10,你這用1.08折現(xiàn)求的是一年前的現(xiàn)值!惡心人?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2022-08-05 14:00
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學(xué)員你好,
這里的1/1.08不是在折現(xiàn),而是將麥考利久期轉(zhuǎn)換為修正久期,好用來計(jì)算資產(chǎn)價(jià)格和負(fù)債價(jià)格的變化。
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回復(fù)Michael:我看另一個(gè)問答里助教解釋說是折現(xiàn)…
