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2022-08-04 15:54老師在本章最后一節(jié)二叉樹模型一開始說(shuō),option pricing就是premium,但之前不是說(shuō),option value=IV+TV=premium?期權(quán)的估值和定價(jià)怎么都是premium?
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-08-04 18:29
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
期權(quán)的定價(jià)和估值都是針對(duì)合約本身,并不是定X執(zhí)行價(jià)格
對(duì),option value=intrinsic value+time value
因?yàn)閄是人為寫在合約上的數(shù)值,不用計(jì)算定X。
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