向同學
2022-08-04 15:56老師好,可以麻煩講解一下的選項嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2022-08-04 20:29
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同學你好,這題的是BSM模型的假設
A選項,股價變化的路徑服從幾何布朗運動,這是一個連續(xù)的過程,沒有跳躍,正確
B選項,股價服從對數(shù)正態(tài)分布,股票收益率服從正態(tài)分布,正確
C選項,股票收益率的均值和標準差恒定,正確
D選項,股票真實世界的收益已知,并且期權價格是這個收益率的增函數(shù),錯誤,期權價格不受收益率影響,二者沒有任何關系
