牟同學
2022-08-04 16:25這個convexity是怎么求的
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2022-08-05 09:58
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同學,你好
題目要求的是the value of convexity in the two year spot rate,那么兩種方式所得的2yr spot rate的差異就是the value of convexity.
用第二種方法計算出現值,然后倒求兩年期的利率,即1/(1+r)2=0.9071,r=4.9952%
