帆同學(xué)
2022-08-04 16:40是從哪里看出要用這個(gè)比率的？我用的夏普比率
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-08-05 14:40
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同學(xué)你好，這句話ratio of expected excess return to margin VAR。
這個(gè)考察的是投資組合的在調(diào)倉(cāng)。為了達(dá)到整個(gè)投資組合的夏普比率最大，只要使得各個(gè)資產(chǎn)的超額收益率與邊際在險(xiǎn)價(jià)值之比相等即可。
【即既要關(guān)注收益，也要關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)】。
選項(xiàng)已經(jīng)明確說(shuō)了增配、減配，所以直接能聯(lián)想到這是一個(gè)有關(guān)“調(diào)倉(cāng)”。
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回復(fù)Adam：怎么我打印出來(lái)的卷子寫(xiě)的不是這個(gè)…
