劉同學(xué)
2022-08-04 16:42老師，A選項(xiàng)說(shuō)的都應(yīng)該是譜風(fēng)險(xiǎn)度量吧，不是一致性風(fēng)險(xiǎn)度量，而且ES也是譜風(fēng)險(xiǎn)的特例，因?yàn)榱顧?quán)重都等于1
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-08-05 09:54
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同學(xué)，你好，譜風(fēng)險(xiǎn)度量就是一致性風(fēng)險(xiǎn)度量，ES是譜風(fēng)險(xiǎn)度量的特例
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追問(wèn)
可是VaR值是譜風(fēng)險(xiǎn)度量但不是一致性風(fēng)險(xiǎn)度量啊，因?yàn)椴粷M(mǎn)足次可加性
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追答
同學(xué)，你好，A選項(xiàng)也可以說(shuō)是一致性風(fēng)險(xiǎn)度量，你說(shuō)的VaR值是譜風(fēng)險(xiǎn)度量但不是一致性風(fēng)險(xiǎn)度量啊，因?yàn)椴粷M(mǎn)足次可加性也是對(duì)的。
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回復(fù)Lucia：同問(wèn)，A選項(xiàng)說(shuō)的都應(yīng)該是譜風(fēng)險(xiǎn)度量，不是一致性風(fēng)險(xiǎn)度量。譜風(fēng)險(xiǎn)度量不等于一致性風(fēng)險(xiǎn)度量。
