劉同學(xué)
2022-08-04 16:43老師可以解釋一下D選項(xiàng)嗎
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-08-05 10:02
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同學(xué),你好,ES的曲線比VaR的曲線更加平滑,因?yàn)镋S對數(shù)據(jù)進(jìn)行了平均,另外因?yàn)镋S是對尾部數(shù)據(jù)的平均,能夠減少鬼魂效應(yīng)。
