李同學
2022-08-04 17:06增量VaR公式中的Wa和成分VaR公式中的Va,兩者什么區(qū)別???
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2022-08-04 18:11
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同學你好,嚴謹一點。
1::這個公式中的Wa,不是權重,表示的是這個資產(chǎn)a的增加價值【增加資產(chǎn)的單位數(shù)】。
2:Va是資產(chǎn)a的價值。
二者是有點不一樣的哈。
只能說近似相等。
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追問
有沒有考計算增量VAR的例題?。?/p>
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追答
同學你好,百題第24題就是相關例題。
專門考察IVAR計算的題目少之又少。
