孫同學(xué)
2022-08-04 17:21老師好，操作百題62，選項(xiàng)C,關(guān)于巴三限制內(nèi)部模型法IMA的使用的的描述，我在中文精讀里沒有找到相關(guān)內(nèi)容，在周老師基礎(chǔ)課的PPt里也僅看到一句話，contraining the use of the internal model approaches, 那么，關(guān)于巴三限制IMA使用的具體內(nèi)容是什么？哪里能找到相關(guān)描述？
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1個回答
姚奕助教
2022-08-05 15:37
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首先，講義中的這句話“constraining the use of the internal model approaches”指的是信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部評級模型，別搞錯了，不是這里的市場風(fēng)險(xiǎn)IMA，內(nèi)部模型法。
對于市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法，C的表述不是限制，而是說銀行能否在IMA和SA兩個模型中自由選擇，具有靈活性呢？注意，是不行的，比如銀行想要用IMA，必須向本國監(jiān)管當(dāng)局申請，得到批準(zhǔn)后才可以用，而一旦用了IMA，不能隨意再退回SA。
如果你想知道更多關(guān)于這方面的細(xì)節(jié)性規(guī)定，可以直接看FRM原版教材，或者看巴塞爾協(xié)議原稿。
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