Tracey
2022-08-04 17:46請問74題解題過程是什么，謝謝
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-08-04 17:52
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同學(xué)，你好，這與本主題中的看漲期權(quán)例子中的標(biāo)的債券和利率樹相同。但是，這里我們要對看跌期權(quán)進行估值。
在第 1 年末，上層節(jié)點的期權(quán)價值被計算為。
(2.44×0.6+0.38×0.4)/1.0599=1.52
在第一年年底，下層節(jié)點的期權(quán)價值計算為：。
(0.38×0.6+0×0.4)/1.0444=0.22
今天的期權(quán)價值計算為：。
(1.52×0.76+0.22×0.24)/1.0300=1.17
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回復(fù)Lucia：要用bsm模型全部算一遍嗎？
