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2022-08-04 17:47carry roll down什么意思
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-08-05 16:39
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同學(xué)你好，carry roll down其實(shí)就是在假定其他條件不變的情況下，僅時(shí)間推移做造成的影響。
原來?xiàng)l件是YTM=6.1%，算出的價(jià)格96.102。其他條件保持不變，六個(gè)月后價(jià)格是：97.033。
所以時(shí)間推移造成的價(jià)格變化量為：97.033-96.102.
同時(shí)，在6月會(huì)發(fā)生2元利息，這個(gè)也是時(shí)間推移造成的，
所以也被包含在carry roll down中
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