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2022-08-04 17:52老師，方差的計算那里能寫一下正確的計算嗎，帶入值進(jìn)去以后求不出來正確的單個方差
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2022-08-04 21:16
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同學(xué)你好，
EL好算一點，直接套公式，EL=PD*LGD*EAD,這里，PD=0.5%，回收率是40%，LGD就是60%，EAD是1million，3者連乘就是EL，等于9000
至于方差，答案給出的這個式子直接用數(shù)字帶入的，不夠直觀，同學(xué)可以看下講義方差的計算公式，很好理解的
貸款是否發(fā)生違約，無非就兩種情況，發(fā)生或者不發(fā)生，這是一個兩點事件，回憶第二門課，對于這類分布，方差都等于P*(1-P),這里的P就是貸款發(fā)生違約的概率， 即PD，接著，將貸款的違約損失率和敞口金額一起乘進(jìn)去，就得到方差了，等于PD*(1-PD)*LGD*EAD，同樣的到這一步就是直接帶數(shù)字了
標(biāo)準(zhǔn)差在此基礎(chǔ)上開根號即可
不用帶答案給出的公式，帶下面這個講義中給出的公式，這個才是原版公式，答案給出的公式不夠直觀，而且?guī)氲腅AD是用1帶入的，……
老師這是在家答疑，沒草稿紙，先不寫過程了，同學(xué)可以自己帶下數(shù)字，要是還是和答案對不上，可以繼續(xù)追問(#^.^#)
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