秦同學(xué)
2022-08-04 17:59老師，可以講解一下d選項(xiàng)嗎
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-08-05 13:44
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同學(xué)，你好
1、一般來(lái)說(shuō)，Box-Pierce Q(BPQ)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量和Ljung-Box Q(LBQ)是幾乎相等的，區(qū)別在于Ljung-Box Q統(tǒng)計(jì)量的樣本自相關(guān)系數(shù)平方和是加權(quán)的，當(dāng)樣本容量T足夠大的時(shí)候，這個(gè)權(quán)重其實(shí)就會(huì)趨近于1，所以LBQ與BPQ這兩組統(tǒng)計(jì)量幾乎沒(méi)有區(qū)別。
2、Box-Pierce Q(BPQ)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量和Ljung-Box Q(QLB)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量并希望通過(guò)假設(shè)檢驗(yàn)的方法來(lái)判斷待檢驗(yàn)的時(shí)間序列是否是白噪聲。
3、從備考角度來(lái)說(shuō)，需了解Box-pierce Q和ljung-box Q這兩個(gè)Q檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量是用于檢驗(yàn)時(shí)間序列是否為白噪聲的，并知道Q檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量服從卡方分布，當(dāng)拒絕原假設(shè)時(shí)可以得到待檢驗(yàn)的時(shí)間序列不是白噪聲這一結(jié)論。相關(guān)計(jì)算和公式并不要求掌握。
4、D選項(xiàng)對(duì)于最大的滯后階數(shù)m，這個(gè)數(shù)字無(wú)論是太大或是太小都是不合適的，如果m太小，會(huì)導(dǎo)致研究范圍過(guò)小，如果m太大甚至接近于T，則會(huì)導(dǎo)致檢驗(yàn)質(zhì)量變差，在實(shí)際操作中，m取值一般在根號(hào)T附近是比較合理的。
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