小同學
2022-08-04 18:40老師這種公式沒見過,在考試中會考嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2022-08-04 21:23
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同學你好,第一個式子,最好背一下,這個是考綱之中的
可以這樣想,貸款是否發(fā)生違約,無非就兩種情況,發(fā)生或者不發(fā)生,這是一個兩點事件,回憶第二門課,對于這類分布,方差都等于P*(1-P),這里的P就是貸款發(fā)生違約的概率, 即PD,接著,將貸款的違約損失率和敞口金額一起乘進去,就得到方差了,等于PD*(1-PD)*LGD*EAD,標準差在此基礎上開根號即可
第二個式子,可以不背,但是要會現場推,這個也是考綱之中的
