小同學(xué)
2022-08-04 18:48老師你好，此題為2013.9月卷2中問(wèn)題2，固定收益類問(wèn)題，圖中標(biāo)記顏色的答案沒(méi)看明白，需要老師幫助解答，謝謝老師
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-08-10 10:23
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同學(xué)，早上好。
第一個(gè)問(wèn)題， 這里是發(fā)生信用違約事件后收回的40本金，以及半年的票息以年息3.7%再投資半年的收益；
第二個(gè)問(wèn)題，關(guān)于CLN我查閱了相關(guān)的資料和CIIA的英文原書，這里關(guān)于CLN的描述未提及三個(gè)期權(quán)的問(wèn)題，我看這個(gè)題目的原文中也沒(méi)有說(shuō)明，應(yīng)該是以前的說(shuō)法。
CLN相關(guān)解釋如下，信用聯(lián)結(jié)票據(jù)CLN（Credit-linked Notes），是指在資產(chǎn)證券化中，發(fā)起人的債權(quán)債務(wù)未轉(zhuǎn)移給SPV時(shí)，由SPV發(fā)行信用聯(lián)結(jié)票據(jù)，使用發(fā)行票據(jù)獲得資金購(gòu)買高質(zhì)量低風(fēng)險(xiǎn)證券，所得收益用于支付票據(jù)本息，剩余部分用來(lái)分散債務(wù)人違約而使發(fā)起人承擔(dān)的信用風(fēng)險(xiǎn)。
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追問(wèn)
好的感謝老師
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追答
不客氣，祝你順利通過(guò)考試~
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