李同學
2022-08-04 19:31題目中說的$3.948指的是什么意思，什么情況下會用到這個值呢？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2022-08-05 14:58
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同學你好，
這里的風險預算和費用預算有類似之處但是稍有不同，比如費用預算通常是規(guī)定明年開銷最多不能超過一個確定金額（不規(guī)定資金的去向，但是規(guī)定總金額），相似的，風險預算通常是規(guī)定投資組合的在險價值不能超過一個確定的金額（不規(guī)定組合的構(gòu)成和金額大小，但是規(guī)定在險價值的最大額也就是這里的3.948）?！灸憧梢灾苯永斫獬山M合的最大的var】
若該投資管理公司涉及非常多的領(lǐng)域，比如房地產(chǎn)、大宗商品等，資產(chǎn)大類預算其實就是確定在各個領(lǐng)域內(nèi)的在險價值。
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