李同學
2022-08-04 20:03老師解析時寫的㎡,是啥意思?忘了
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2022-08-05 15:07
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同學你好,如下圖。
M平方指標的數(shù)值是收益率,而且是考慮了風險的收益率指標。
表示組合的夏普比率比基準夏普比率高多少,意味著每單位風險可以多補償多少收益率,乘以市場的波動率,相當于市場總共會有多少單位的風險。總結一下,M平方指標表示投資組合比投資大盤指數(shù)收益率高出多少。
M平方指標與夏普比率是很相似的,但是M平方指標單純的形容收益率而不是單價的概念,所以對于投資者而言,是更易于理解的。
