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Cindy助教
2022-08-05 20:04
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同學你好,Stressed VaR,指的就是壓力時期的數(shù)據(jù)算出的VAR,這個壓力期,可以是2008年那一年金融危機期間,此時我們可以統(tǒng)計這1年的數(shù)據(jù),計算Stressed VaR
B選項說,Stressed VaR 關注的losses over a long period,實際上應該是short period,所以說錯了
