Johne
2022-08-04 21:17知識點(diǎn)考查什么?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2022-08-04 21:30
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同學(xué)你好 carry roll down其實(shí)就是在假定利率和利差水平不變的情況下,僅考慮時間推移造成的影響。
一開始,債券是兩年期的,半年付息一次,所以N=4,價格96.102。
現(xiàn)在,時間過了半個年,其他條件保持不變,債券還剩下1.5年到期,此時重新去計算債券價格,N就應(yīng)該等于3,那么六個月后價格是:97.033。
所以時間推移造成的價格變化量為:97.033-96.102.
同時,在6月會發(fā)生2元利息,這個也是時間推移造成的,
所以也被包含在carry roll down中
