POINT
2022-08-04 21:21老師 22題 為什么0.11要除以44計算LC
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
2個回答
Michael助教
2022-08-05 14:05
該回答已被題主采納
學(xué)員你好,在計算LVaR的時候用的spread指標(biāo)是%值,但是題目中給的0.11單位是美元,如果不除以44的話,會看到0.11和44直接相乘,這樣單位就變成美元的平方了,不符合我們的常規(guī)認識。
-
追問
那不是要除以mid值嗎?
姚奕助教
2022-08-06 16:24
該回答已被題主采納
是啊,但題目沒有給我們mid值啊,用當(dāng)前交易價格代替完全是可以的。
