Xiaott
2022-08-04 21:38老師,這答案里面每一個(gè)數(shù)都是怎么算的呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-08-05 17:47
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同學(xué)你好,
u=e^(σ√?t)=e^(40%*√0.25)=1.22140276
d=1/u=0.81873075
S*u=7300*1.22140276=8916.24
S*u*u=10890.3209.
看漲期權(quán)到期收益是:max(ST-K, 0)=max(10890.3209-7500, 0)=3390.32
