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2022-08-04 22:03T和T?0、25,為啥歐洲美元期貨可以在T結算,FRA只能在T?0。25結算呢
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1個回答
Adam助教
2022-08-05 10:15
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同學你好,結算是對合約進行了解,發(fā)生現金的收支。
這里說的是FRA的理論上利息是發(fā)生在t+0.25的。
但在實際的交易過程中,我們在T時刻進行settlement,這個值,反映的是t+0.25的利息。
所以題目這么說稍有問題。
而歐洲美元期貨是在T時刻進行結算的。
其實這只是在幫助我們辨析,凸性調整,產生的原因。了解就好。
