劉同學(xué)
2022-08-04 22:57老師，這個(gè)題都不太明白……
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-08-05 09:58
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同學(xué)，你好，這是考極值理論
I. 分布F(x)實(shí)際上是未知的；也就是說，它可能是任何東西，類似于CLT（它本身不需要基礎(chǔ)分布的假設(shè)），EVT不要求F（x）是已知的。
II. 損失數(shù)據(jù)有一定的群集性；也就是說，損失不是嚴(yán)格意義上的i.i.d。
III. 父分布（即非極端損失）被t分布很好地描述了；也就是說，父分布是非正態(tài)的。
IV. 終端用戶可能希望極端損失的尾部分布由Gumbel來描述，因?yàn)镕(x)是肥尾。
V. 最終用戶確實(shí)希望極端損失的尾部分布本身表現(xiàn)出正偏；也就是右偏。 她的最終用戶表示傾向于采用廣義的極值分布，坦率地說是因?yàn)樗麄儗鹘y(tǒng)的塊狀最大值方法更加滿意。
上述說法都是正確的。
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追問
老師，POT方法和GEV相比，是要求iid，F(xiàn)X分布已知嗎
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追答
同學(xué)，你好，If x is a random i.i.d. loss with distribution function F(x), and u is a threshold value of x, we can define the distribution of excess losses over threshold u.POT假設(shè)x是一個(gè)具有分布函數(shù)F(x)的隨機(jī)i.i.d.損失
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回復(fù)Lucia：之前有道題不是說GEV可以解決Cluster的問題嗎
