Queenie
2022-08-04 23:12為什么optimal risky portfolio沒有Rf,而optimal portfolio for investor就有Rf?
所屬:CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-08-05 09:17
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
optimal risky portfolio是EF上的一點(diǎn)
EF上的點(diǎn)都是由風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組成的投資組合
所以optimal risky portfolio沒有Rf無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
optimal portfolio for investor是IC和optimal CAL的切點(diǎn)
optimal CAL是由:RF無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和optimal risky portfolio組成的
optimal portfolio for investor在optimal CAL上
所以optimal portfolio for investor有無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
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