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2022-08-05 00:21B選項(xiàng)里為什么說(shuō)包括了VAR本身就不對(duì)呢?單個(gè)點(diǎn)的概率不是0嗎,包不包括VAR點(diǎn)應(yīng)該對(duì)ES的大小沒(méi)有影響啊
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-08-05 20:23
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同學(xué)你好,單個(gè)點(diǎn)的概率是0,但是單個(gè)點(diǎn),是有值在的,而且b選項(xiàng)并不是在說(shuō)概率啊
ES就是超過(guò)var的損失值,不包含VAR值本身,所以B這么說(shuō)是不對(duì)的
