3D球員
2022-08-05 02:33老師，可以麻煩解釋一下這題的C選項(xiàng)么
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-08-05 20:26
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同學(xué)你好，
二叉樹中的delta，是一個(gè)對(duì)沖比率的概念，指的是我們賣空一份期權(quán)，承擔(dān)了風(fēng)險(xiǎn)，為了對(duì)沖價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，所以需要delta份的股票進(jìn)行對(duì)沖，所以delta等于期權(quán)價(jià)值變化量比上股票價(jià)格變化量，只要分子分母發(fā)生變動(dòng)，這個(gè)對(duì)沖比率就變動(dòng)了
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