華同學(xué)
2022-08-05 02:45這道題怎么解，VaR公式是哪個(gè)，ES公式又是哪個(gè)。
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2022-08-05 14:34
該回答已被題主采納
同學(xué)，你好， 排在95%位置是損失3million，所以VaR是3million, ES是尾部損失的平均值，Expected shortfall(USD)is:10×0.6+3×0.4=7.2
-
追問(wèn)
所以這種題怎么解啊。。。。無(wú)語(yǔ)
-
追答
同學(xué)，你好， 排在95%位置是損失3million，所以VaR是3million, ES是尾部損失的平均值，Expected shortfall(USD)is:10×0.6+3×0.4=7.2
0
0
0
0
