幸同學(xué)
2022-08-05 04:54老師這個(gè)題二三不明白錯(cuò)在哪里了，可以通過圖像講解一下嗎
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-08-05 11:54
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同學(xué)你好，
2：不畫圖。這里說的是CML的斜率，斜率是市場組合的SR，也就是(ERM-RF)/sigmaM。
一般情況下，這個(gè)斜率是正的，因?yàn)镋RM是高于RF的。所以2的說法沒什么問題。
3是說：完整的有效前沿不包括無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，他包括：最小方差組合和市場組合【也就是這兩個(gè)的連線】
這沒什么問題，如下
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回復(fù)Adam：第四個(gè)選項(xiàng)可以解釋一下嗎
