幸同學(xué)
2022-08-05 05:59問題圖一
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2022-08-05 14:04
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同學(xué)你好,TR適用于充分分散化的投資組合,此時非系統(tǒng)性風(fēng)險都已經(jīng)被完全分散了,只考慮市場上的系統(tǒng)性風(fēng)險。
如果說三個基金都是充分分散化的,則可以使用TR去分析。
但是這里判斷不出來充分分散化,所以用總風(fēng)險的指標(biāo)SR
