歪同學(xué)
2022-08-05 10:1525題二叉樹計(jì)算的時(shí)候 上升概率和下降概率對應(yīng)的收益為什么要用看跌期權(quán)的下屆，不用考慮提前行權(quán)和K比較嗎
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-08-05 20:28
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同學(xué)你好，這里是put.所以我們是拿max(k-s,0)，這里的k是50，所以上升節(jié)點(diǎn)的價(jià)值是50-48=2，下降節(jié)點(diǎn)的價(jià)值是50-32=18
考慮提前行權(quán)和K比較產(chǎn)生的價(jià)值是10，這個(gè)超過了折現(xiàn)回來的現(xiàn)金流的價(jià)值，所以最終的價(jià)值是10
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