yedanni
2022-08-05 10:27老師,我有疑惑,為什么有時候算組合variance跟volatility的時候是+ covariance 有時候是?呢?好奇怪我分不清楚了
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2022-08-05 17:40
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,看基礎(chǔ)操作。
TEV中是:RP-RB。所以是“-2cov”
第二幅圖是:A+B,所以是“+2cov”
