Queenie
2022-08-05 13:59這個VaR到底是90%多的值還是個位數(shù)的值???如果是90%的就應該是最大loss吧?但49題的B說的是loss的最小值
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-08-05 17:54
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
VaR在險價值,本質是一個分為點
例如,如果有一家A公司,我們收集了過去1年業(yè)績的100個數(shù)字,從大到小排列,最后五個數(shù)字分別是-100萬,-95萬,-80萬,-45萬,-44萬,,,,99萬,100萬,5%的VaR值求解,就是左尾第5%的分位數(shù),也就是44萬。
這樣就比較好理解了,在一段時間內,最小概率下的最小損失。套用上邊的例子,這個A公司,在過去一年中有5%的概率最小損失為44萬。
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