龍同學(xué)
2022-08-05 15:00不是年化利率嗎 分母為什么是直接?2
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-08-05 15:14
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同學(xué)你好,這個(gè)是FRA的計(jì)算慣例。要特殊記憶。
在計(jì)算settlement或payoff的時(shí)候,使用單利折現(xiàn),也就是:1+利率*時(shí)間。
這題是24月折現(xiàn)到18月,所以時(shí)間t為0.5年,所以折現(xiàn)是:1+利率*0.5
