尹同學(xué)
2022-08-05 15:22想問一下，incremental CVA代表增量CVA（new trade），marginal CVA代表邊際CVA（貢獻(xiàn)contribution），而MVAR和IVAR是否定義相反？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-08-05 16:37
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同學(xué)，你好，這兩個(gè)定義不一樣的，不能說是相反
增量信用價(jià)值調(diào)整（Incremental CVA），也就是加入一筆新交易對組合CVA 的影響
Marginal CVA，表示的是資產(chǎn)組合中，每一個(gè)資產(chǎn)Trade Level對總體CVA的貢獻(xiàn)程度
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