1個回答
Adam助教
2022-08-05 16:04
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同學(xué)你好，
這里不是在求5年的KR01。
如果是求5年的KR01，則要計算，5年之前的利率變動的影響、5年利率變動的影響、5-10年利率變動的影響。?！镜茱@然，題目沒打給這些東西】
而這道題是在說，現(xiàn)在7年的普通利率變動了1單位，造成的影響是20塊。
由于7年利率同時受5年和10年關(guān)鍵利率所影響。
5年關(guān)鍵利率變動1單位，7年普通利率變動0.6個單位。
10年關(guān)鍵利率變動1單位，7年普通利率變動0.4個單位。。
所以5年的關(guān)鍵利率變動，在7年利率變動中，貢獻(xiàn)了60%，也就是貢獻(xiàn)了12塊.
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追問
還是不明白問的是5年期的價格變動里面，7年期對他的的影響是多少？！這問題怎么內(nèi)涵這么多？
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追答
不是。
是5年關(guān)鍵利率對相鄰的非關(guān)鍵利率造成線性遞減的影響。直到影響為0.
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