陳同學
2022-08-05 16:02這個carry roll down 是啥???怎么算啊?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2022-08-05 16:32
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同學你好,carry roll down其實就是在假定其他條件不變的情況下,僅時間推移做造成的影響。
原來條件是YTM=6.1%,算出的價格96.102。其他條件保持不變,六個月后價格是:97.033。
所以時間推移造成的價格變化量為:97.033-96.102.
同時,在6月會發(fā)生2元利息,這個也是時間推移造成的,
所以也被包含在carry roll down中
