尹同學(xué)
2022-08-05 16:03官網(wǎng)習(xí)題中,關(guān)于OAS(option-adjusted spread)在債券不含option的情況下等于z-spread,如何理解這個表述?咱們的課程里好像并沒有提相關(guān)的內(nèi)容
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2個回答
Lucia助教
2022-08-05 17:54
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同學(xué),你好,可以把截圖發(fā)一下看看嗎?謝謝
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追問
這個圖片
Michael助教
2022-08-06 21:21
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學(xué)員你好,OAS的定義是剔除了權(quán)利(比如callable或者是putable)之后的Zspread,所以沒有內(nèi)嵌option的話那么就和Z-spread一樣了。
